O fluxo de com駻cio brasileiro: an疝ise assim騁rica bilateral entre o Brasil e seus principais parceiros de com駻cio

O fluxo de com駻cio brasileiro: an疝ise assim騁rica bilateral entre o Brasil e seus principais parceiros de com駻cio

Autor: Marca: Dial騁ica Refer麩cia: 9786527002970

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Descri鈬o

O propsito do estudo investigar a possibilidade de assimetria nas respostas do fluxo de com駻cio externo brasileiro, com rela鈬o aos seus dois maiores parceiros de com駻cio (China e Estados Unidos da Am駻ica), decorrente da volatilidade da taxa de c穃bio real bilateral. Em outras palavras, este trabalho procurou apurar como o fluxo de exporta鈬o e importa鈬o entre Brasil e seus dois principais parceiros comerciais respondem 灣 flutua鋏es da volatilidade da taxa de c穃bio com possibilidade de assimetria. Para tanto, utilizou-se a abordagem de cointegra鈬o n縊 linear baseada no modelo NARDL - nonlinear Autoregressive Distributed Lag de Shin et al. (2014). A vari疱el volatilidade da taxa de c穃bio foi construda com base na vari穗cia condicional GARCH (1,1) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity de Bollerslev (1986). Os dados das s駻ies exporta鋏es e importa鋏es englobam os anos de 2000 a 2017 e correspondem aos 99 setores desagregados a dois dgitos do Sistema Harmonizado. Portanto, parece restritivo n縊 considerar os efeitos assim騁ricos na volatilidade da taxa de c穃bio real bilateral na presen軋 de modelos que abordem estudos sobre o fluxo de com駻cio internacional.



Caractersticas

  • Ano: 2023
  • Autor: Danilo Pires
  • Selo: Dial騁ica
  • ISBN: 9786527002970
  • Nコ de P疊inas: 132
  • Capa: Flexvel


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O propsito do estudo investigar a possibilidade de assimetria nas respostas do fluxo de com駻cio externo brasileiro, com rela鈬o aos seus dois maiores parceiros de com駻cio (China e Estados Unidos da Am駻ica), decorrente da volatilidade da taxa de c穃bio real bilateral. Em outras palavras, este trabalho procurou apurar como o fluxo de exporta鈬o e importa鈬o entre Brasil e seus dois principais parceiros comerciais respondem 灣 flutua鋏es da volatilidade da taxa de c穃bio com possibilidade de assimetria. Para tanto, utilizou-se a abordagem de cointegra鈬o n縊 linear baseada no modelo NARDL - nonlinear Autoregressive Distributed Lag de Shin et al. (2014). A vari疱el volatilidade da taxa de c穃bio foi construda com base na vari穗cia condicional GARCH (1,1) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity de Bollerslev (1986). Os dados das s駻ies exporta鋏es e importa鋏es englobam os anos de 2000 a 2017 e correspondem aos 99 setores desagregados a dois dgitos do Sistema Harmonizado. Portanto, parece restritivo n縊 considerar os efeitos assim騁ricos na volatilidade da taxa de c穃bio real bilateral na presen軋 de modelos que abordem estudos sobre o fluxo de com駻cio internacional.

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